Isso das músicas não será de estarem num formato não suportado pelo rádio?
Por exemplo, quando comprei o meu Pioneer, tive o cuidado de ver se lia músicas MP3 e WMA.
Agora essa das fotos como fundo de ecrã, já não posso dizer nada porque nunca fiz nada disso nem o meu rádio tem essa possibilidade. Mas quanto às músicas, experimenta ver em que formato estão, e compara com os formatos compatíveis com o rádio.